テクニカル分析 のバックアップ(No.1)

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  • 1 (2015-07-13 (月) 23:14:38)
  • 2 (2015-07-14 (火) 03:15:38)
  • 3 (2017-01-16 (月) 11:14:38)

株

目次 †

買い・売りの転換点 †

• 買い・売りの転換点が何σかを見る

ボリンジャーバンド †

• 収縮したボリンジャーバンドが開き始めるとトレンドが形成されやすい
• ボリンジャーヒートマップ
  • 全ての時定数で2σでない、あるいは重み付きボリンジャーバンド

MACDシグナル †

• 下で上に突き抜けるとシグナル，上で下に突き抜けるとシグナル
• レンジ相場になるとダマシだらけになる（レンジ相場ではMACDでは遅い）
• トレンド相場で有効→トレンドのあるものを業種か何かから探しだしてきて，そこでMACDが使えるものを探す！
  • トレンドがあってMACDがあって
• ボックス相場と同様に長く持ち合いになってるとその後の反動が大きい？
• MACDのクロスではなく極値もありなのでは
  • ものによっては十分性の低いシグナルになるが、ぴたりと当てはまるものについては株価の極値とかなり良く一致しそう。

MACDヒートマップ †

• 僕独自。
• MACDヒストグラムの差をヒートマップ（+で青、-で赤）にすると、時定数ごとのMACDシグナルが一目でわかるのでは。

RSI †

• 上がった日/全日の平均。
• 株価を見ていない
  • ボリンジャーバンドやMACDとの併用がほぼ必須？
• 短期RSIが30%以下で、中期トレンドプラスの場合、かなり強いシグナル？
• 上昇日の割合。70%で買われすぎ->売りに転換。
• RSIは逆張り用のテクニカル指標として最も有効な指標の１つ
• 比較的うまく機能するのは保ちあい、あるいは穏やかなトレンド相場だけです。
• RSIシグナル
  • RSIが30％以下のときに、RSIがシグナルを上抜けたとき「買いサイン」だと判断します。
  • RSIが70％以上のときに、RSIがシグナルを下抜けたとき「売りサイン」だと判断します。

出来高 †

• 出来高低く株価低いときに買い。
• 出来高高く株価高いときに売り。
• 出来高は株価に先行する
• 短期を超えると目先反転
• 急騰した高値圏で出来高が急減した場合、目先売り逃げの天井圏
• 出来高が減少してきた時は目先の人気離散を意味し、先行き株価下落
• 小型株では高値圏で500万株前後またはそれ以上の商いはほぼ天井圏
• 中・大型株では高値圏で1000万株以上の商いの後の減少は高値注意

最適化 †

• テクニカル指標のパラメータを過去のデータから最適化しないといけない
• RSI, RCI, MACDなど最適化は、過去のチャートを見て計算日数、閾値を調整します。
  • 売り買いでの利益の最大化など
  • 時定数も重要

買いシグナルの必要性・十分性 †

• 例えばタカラトミーのRSIは底40パーセントは非常に必要十分性の高い買いシグナルだが、天井80パーセントは十分性のみ高い滅多に出ない売りシグナル

時系列別売り買いシグナルマップ †

• 横に時間、縦に解析時定数をとった売り買いヒートマップ
• 短期・中期・長期の参戦人数比分布をベイズ的に推定できないだろうか？

ストキャスティクス †

• ストキャスティクスは80％でクリップすることがある．つまり80％になってから横ばいで80%を維持しながら価格が上がっていくことがある．

ヘッドアンドショルダー †

• H&S，三尊天井とも
  • チャートの形が三つの山を形成し、中央の山が最も高いという売りシグナル
  • 山が騰がりながらギザギザしていたのに，次の山の調子が悪い時のこと。上昇トレンドの終わりを示唆。
  • 逆もある．
• 実例付きのいいリンク

ダブルトップ †

• このテクニカル指標は、板から試すべき上値がわかる！

• 逆に利用することもできる。
  • 上値試しは戻ってくるので、一回目の底値でかうともう一回上値試しで売れる！！！
  • 日経２２５先物でデイトレをしていると上値と下値を確かめながら値が動いていく事がよく見受けられます。反転しそうなあたりで指値をして約定できたら40円～50円差益が出たところで手仕舞いするか反対に値が動いてしまった場合は30円くらいで損切りするといった具合でトレードができる

フラッグとペナント †

• 例
• 上昇相場で三角がペナントで並行がフラッグ．
  • 利食いや高値不安のために，上昇相場でも小休止のようなパターンがでる．
  • この後、上がるかどうかはリスクが高いので、損切りを厳しめに設定するとよい

三角持合い †

• レンジ相場で、下値抵抗線と上値抵抗線が知事まりながら上昇すると、上抜ける。
  • 買い優勢表す。

ウェッジ †

• トレンド相場で、下値抵抗線と上値抵抗線が知事まりながら上昇すると、下抜ける。
  • 買いエネルギーの減少を表す。

NT倍率 †

• ハイテク株と銀行株・内需関連株は逆相関の動きをみせることがよくあります。そして、日経平均株価は値がさハイテク株の影響を大きく受け、TOPIXは大手銀行株はじめ内需関連株の時価総額上位銘柄の影響を大きく受けます。したがって、NT倍率の動きをみておけば、今はハイテク株が優位（＝NT倍率上昇局面）なのか、内需関連株が優位(＝NT倍率下落局面)なのかが分かります。（TODO）

時定数 †

押し目買い †

• トレンド相場，逆張りの方法
  • 移動平均線と近づいた時に買う．
• http://kabusyo.com/chart/chart11.html

信用残 †

• 四季によるとアニコムも信用残あったっぽいけど，yahooで取得できないだろうか．
• アニコム，信用買残ばっかりだから，インカム的には一般的に持っているべき株なんだなーなどがわかる。

アノマリー †

• 上昇基調で、月曜終値買い・金曜始値売り。下降基調で反対。
• 水曜で反発